書名:Python株価データ分析
著者:片渕彼富 山田祥寛
●本書を読んだきっかけ
初心者向けプログラム教室を
実施したくて、教材を探して
いたら本書に出会った。
プログラムに億劫な人も
お金の動機づけが手伝い
初心的なコーディングはできる
ようになると思う。
●読者の想定
初心者にとっては最適な本
本書に従いコードを入力すれば
株とプログラムが同時に学習
できる。
●本書の説明
はじめに
第1章 株価分析を始める準備
・Google Colaboratoryをインストール
第2章 株価データの構造
・データの入手先はstooqが安定
・初心者のうちは調整済み終値より
終値(Close)を使う
第3章 株価データの可視化
・チャートの種類
candle(ローソク足)
line(折れ線)
renko(練行足)
pnf(ポイント&フィギア)
第4章 株価の方向性
【オシレーター】
・RSI
20〜25を割ると売られすぎ
70〜80を抜けると買われすぎ
0〜30以下が売られすぎ
70〜80以上が買われすぎ
・乖離率
一般に株価が移動平均から
5〜10%離れると、移動平均線より
に株価が戻ると言われている
・!uname -a
でOSを確認するとColaboratoryは
Linuxなので、そちらの方法で
Ta-libをインストール
・バンドウォークが発生すると
その方向のトレンドがしばらく
継続する、つまり、バンドウォーク
の後は順張りに向いている相場
BBの動きが一定ならば2σの
バンドを見ることで変動範囲の
上限下限がわかる
・トレンドの転換は2σの線が
右下→右上、右上→右下と
ローソク足より先に動く事が
多い
±2σ→±1σ→移動平均線
→ローソク足の順番に向きが
変わるため、2σで初動を感知
する事ができる
・5MAが下がる=最近1週間で
株を売る人が増えている
・5MAが25MAの上にある
=最近1ヶ月の終値以下の値段で
株を買った人がいない
・Fear&Greed
値が80を超えた場合は市場の
熱量が高いので、これから
冷え込むと判断され相場は
下降する場合が多い
第5章 株価トレンドの転換
・ゴールデンクロスするときの
短期線の角度にも気をつける
角度は勢いを表し、角度が
ついている方が実際に
ゴールデンクロス、デッド
クロスしやすい
安定したGC,DCは以下の様な
特徴がある
①短期線と長期線が同じ向き
②短期線と長期線に三角形が
できている
③交差した時点でローソク足が
短期線より上にある
・MACDを考案した
ジェラルド・アペル推奨値
①短期日数:12
②長期日数:26
③シグナル日数:9
早くトレンドの転換を掴んでいる
移動平均と同じく角度が
深い方が確実である
・MACD
=短期EMAー長期EMA
MACDがプラス圏の時は
短期EMA>長期EMA
MACDがマイナス圏の時は
短期EMA<長期EMA
・MACDがマイナス圏から
プラス圏に転じる(強い上昇)
・MACDがプラス圏から
マイナス圏に転じる(強い下落)
・ヒストグラムがマイナス圏から
プラス圏に転じる(強い上昇)
・ヒストグラムがプラス圏から
マイナス圏に転じる(強い下落)
ローソク足は2σまたはー2σ
を超える付近である
MACDの0ライン交差とも
ほぼ一致する。
第6章 株価のトレンド分析
・RSIを開発したJ.W.ワイルダー氏
によると標準的な期間は14日
とされている、長期はその倍の
28日を用いる
・株価が大きく動く際には、
RSIの14日線と28日線が
GC,DCが起こっている
・ストキャスティクスはRSI
より相場の動きに敏感に反応
振り幅も大きい
%K、%Dを利用した
ファーストストキャスティクス
Slow%K、Slow%Dを利用した
スローストキャスティクス
2種類あるが、一般的には
スローストキャスティクスの
方が利用される。
・RSIのダーバージェンス
が発生した場合、株価は
RSIの方向に遅れて動く。
の動きを認めている。
使うことはあまりないが
RSIの利用法の一つとして
覚えておく
・RSIとストキャスティクス
両方で強弱が入れ替わる時は
相場の転換期といえる
対極的な動きをするRSIは
長期的な売買の指標に向いている
・ストキャスティクス>RSI>
株価の強い上昇が見られる
第7章 インタラクティブな可視化
・Plotlyを使用したインタラクティブ
な株価チャートについて
第8章 よく利用される売買戦略
J・E・グランビル氏が考案
移動平均と株価の位置関係を
利用して株価の先行きを予想する
200日移動平均線を利用し
4つの法則が定義されている
【買いシグナル】
①移動平均線が下降から上昇
あるいは横ばいになり、株価が
移動平均線を下から上に抜いた
場合
②上昇中の移動平均線を株価が
下回った場合
③上昇中の移動平均線に向けて
株価が下落したものの
移動平均線に触れる前に株価が
上がった場合
④移動平均線から株価が
下方向に大きく乖離した場合
【売りシグナル】
①移動平均線が上昇から下降
あるいは横ばいになり、株価が
移動平均線を上から下に抜いた
場合
②下降中の移動平均線を株価が
上回った場合
③下降中の移動平均線に向けて
株価が上昇したものの
移動平均線に触れる前に株価が
下がった場合
④移動平均線から株価が
上方向に大きく乖離した場合
※株価が移動平均線に収束と
収束した後に離れていく動き
売りと買いのタイミング判断
するとわかりやすい
・基本的には200日移動平均が
上向きの時は買い、下向きの
時は売りシグナルに注目
・判断の迷う時は平滑移動平均
を利用してシグナルを判断する
・Ta-Libでローソク足のパターン判断
①丸坊主
丸坊主とは髭のない陽線、陰線
②寄付坊主/大引坊主
陽の寄付坊主は少しだけ上髭陽線
(買い)
陰の大引坊主少しだけ下ひげ陰線
(売り)
③包み足
1本の高値と安値を2本目のローソク
が包み込んだ状態
後ろのローソクの方で判断
④はらみ足
1本目のローソク足が2本目を
包み込んでいる状態
1本目が陰線は買い
1本目が陽線は売り
トレンド転換した直後に出やすい
⑤包み上げ/包み下げ
包み足の次のローソクで判断
高値更新なら買い、安値更新なら売り
⑥はらみ上げ/はらみ下げ
はらみ足の次に出るローソク足で判断
高値更新なら買い、安値更新なら売り
・はらみ足を検出した時に比べ
はらみ上げ/はらみ下げを検出
した時の方が確実にシグナルの
継続を判断できる
第9章 売買のシミレーション
・backtestingを使用してテスト
を行う。
・バックテストのパラメータ
最適化は他の株で同じ結果になる
とは限らない
バックテストとパラメータの
最適化を行うことで最適な
テクニカル指標を見つける
事ができる
・対局的なアノマリーだけでなく
個別の銘柄に注目すると
-相場が始まった直後に下落
した後に上昇する
開始直後に上昇する
といった動きをする銘柄も
多い、こういったアノマリーを
利用してデイトレード
●本書から得られた新しい知識
・backtestingを使って
売買シュミレーションが試せる
●本書に出てくる格言
●本書で得られた気づき
お金の動機づけがあると
プログラムに取りかかりやすい
●今までの自分の考えと違ったところ
・天才トレーダー小手川隆さんも
乖離率を使っていたが
業種別に違った。
●本書の内容で実行してみたい事
先ずは売買戦略をプログラムし
バックテストできるように
練度を上げたい。